FX스와프, 국고채 금리 하락에도 보합…월말 자금수요 선반영



(서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = FX스와프포인트는 국고채 금리 하락에도 대부분 구간에서 보합권에 머물렀다.

30일 외화자금시장에서 1년 만기 FX스와프포인트는 시초가와 동일한 마이너스(-) 13.70원에 마감했다.

6개월물은 시초가 대비 0.10원 하락한 -6.10원, 3개월물은 시초가와 동일한 -2.75원을 기록했다.

1개월물은 시초가 대비 0.05원 상승한 -0.75원에 마감했다.

초단기물인 오버나이트(O/N)는 -0.12원, 탐넥(T/N·tomorrow and next)은 -0.04원을 나타냈다.

월말과 분기 말이 겹쳤지만 초단기물을 제외하면 수급 영향이 제한됐다.

특히 이날 국고채 금리가 하락하면서 원화 금리가 낮아졌지만 FX스와프포인트에 미친 영향이 크지 않았다.

국제유가 하락과 정부의 긴급 바이백 및 국채 발행 물량 축소 기대 등으로 국고채 금리는 장중 하락세를 나타냈다.

스와프 시장에서는 월말과 분기 말 자금 수요를 은행들이 사전에 상당 부분 확보한 영향으로 거래가 활발하지 않았고 대부분 구간이 시초가 부근에서 움직였다.

한 시중은행 스와프딜러는 "국고채 금리가 많이 하락했는데도 스와프포인트는 생각보다 변동이 없었고 전반적으로 보합권에 머물렀다"며 "월말과 분기 말을 앞두고 은행들이 미리 자금을 맞춰 놓으면서 초단기물을 제외한 나머지 구간에서는 수급 영향도 크지 않았다"고 말했다.

그는 "최근 월말마다 탐넥과 오버나이트 등 초단기물 변동성이 크게 나타나다 보니 시장 참가자들이 필요한 자금을 미리 확보하는 경향이 강해졌다"며 "이날 오버나이트도 이론가를 밑돌긴 했지만 예상보다 변동성이 크지 않았고 거래도 활발하지 않았다"고 덧붙였다.

syyoon@yna.co.kr



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