[채권-마감] 치솟는 환율·외국인 강한 순매도…국고 10년 11.4bp↑



(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 1일 급등했다.

장중 달러-원 환율이 1,560원선 코앞까지 치솟으면서 채권에 강한 부담으로 작용했다. 외국인도 국채선물 순매도 규모를 대규모로 늘리면서 약세 분위기에 일조했다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장 대비 8.8bp 오른 3.791%였다.

10년물은 11.4bp 급등한 4.205%를 나타냈다. 최종호가수익률 기준 지난달 11일(4.300%) 이후 최고 수준이다.

3년 국채선물은 36틱 내린 102.93을 나타냈다. 외국인이 1만7천526계약 순매도했고 증권은 6천639계약 순매수했다.

10년 국채선물은 119틱 급락한 106.07이었다. 외국인이 1만2천477계약 순매도했고 증권은 9천947계약 순매수했다.

30년 국채선물은 1.26포인트 내린 108.88이었다.

간밤 미국 고용지표가 견조한 것으로 나타나면서 미국 국채 금리가 급등했다.

미국 5월 'JOLTS'(구인·이직 보고서)에 담긴 구인 건수는 전월 대비 9천 건 늘어난 759만4천건으로 집계됐다. 시장 예상치(730만건)를 웃돈 것으로 2년 만의 최고치다.

오는 2일 예정된 미국의 6월 고용보고서에 대한 주목도가 높은 상황이어서, 시장이 더욱 민감하게 반응했다.

전일 뉴욕 채권시장에서 미 국채 2년 금리는 6.70bp 상승한 4.1760%, 10년 금리는 9.00bp 오른 4.4670%에 거래를 마쳤다.

이에 연동되면서 국내 채권시장도 급격하게 약세 출발했다. 10년 국채선물은 개장 직후부터 60틱 넘게 약세폭을 키웠다.

이 가운데 장중 달러-원 환율이 치솟으면서 채권의 부담을 더욱 가중했다.

달러-원 환율은 장중 1,550원 후반대까지 올랐다. 오전 10시18분경에는 1,559.20원까지 오르며 1,560원선을 넘봤다. 금융위기 이후 가장 높은 수준이다.

이는 달러-엔 환율에 연동된 흐름이었다. 달러-엔 환율은 장중 163엔을 목전에 두기도 했다. 약 40년 만에 최고 수준이다.

코스피 시장에서도 외국인 투자자의 매도세가 이어지면서 환율 상방 압력을 가했다.

이에 따라 10년 국채선물은 오전 후반 원빅(100틱) 넘게 약세폭을 더욱 확대했다.

외국인도 국채선물에 대한 매도 움직임을 보이면서 약세 분위기에 일조했다.

오후 들어 외국인은 3년 및 10년 국채선물 순매도 규모를 모두 1만계약 이상으로 확대했다. 특히 3년 국채선물의 경우 2만계약 이상으로 늘어나면서, 시장의 경계감을 높였다.

달러-원 환율은 1,554.90원에 서울 장을 마감했다. 종가 기준으로 지난 2009년 3월 5일 이후 최고 수준이다.

한 증권사의 채권 딜러는 "외국인이 국채선물을 예상보다 더 강하게 순매도한 것이 관건이었다"며 "엔화와 원화가 당분간 더 약해질 것으로 봤을 수 있어 보인다"고 말했다.

그는 "최근에는 외국인이 국채선물을 다소 매수하는 방향으로 나갔던 것 같은데, 별 재료 없이 갑자기 이렇게 돌아서니 당황스럽다"고 언급했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "환율도 너무 오르고, 외국인도 국채선물을 너무 강하게 팔아서 부담이 가중됐다"며 "7월 금융통화위원회에서 채권에 우호적인 멘트가 나오기는 어려울 것 같다"고 말했다.



◇금투협 최종호가수익률 (1일)



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│ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (%) │ (%) │ (bp) │ │ (%) │ (%) │ (bp) │

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│ 국고 │ 3.651 │ 3.720 │ +6.9 │ 통안 │ 2.673 │ 2.692 │ +1.9 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │

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│ 국고 │ 3.703 │ 3.791 │ +8.8 │ 통안 │ 3.022 │ 3.094 │ +7.2 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3년 │ │ │ │ 1년 │ │ │ │

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│ 국고 │ 3.925 │ 4.028 │ +10.3 │ 통안 │ 3.644 │ 3.734 │ +9.0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5년 │ │ │ │ 2년 │ │ │ │

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│ 국고 │ 4.091 │ 4.205 │ +11.4 │ 회사채 │ 4.375 │ 4.466 │ +9.1 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 10년 │ │ │ │ 3년AA- │ │ │ │

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│ 국고 │ 4.270 │ 4.365 │ +9.5 │ 회사채 │ 10.194 │ 10.285 │ +9.1 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 20년 │ │ │ │3년BBB- │ │ │ │

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│ 국고 │ 4.351 │ 4.438 │ +8.7 │ CD │ 2.920 │ 2.920 │ 0.0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 30년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 국고 │ 4.213 │ 4.307 │ +9.4 │ CP │ 3.140 │ 3.140 │ 0.0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │

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