(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 미국과 이란의 휴전 소식으로 헤지펀드들이 통화 옵션을 이용해 한국 원화와 중국 위안화 강세에 베팅하고 있다고 블룸버그가 9일 보도했다.
미국 중앙예탁청산기관(DTCC) 데이터에 따르면, 8일 기준 달러 대비 두 통화의 옵션 거래량은 한 달 만에 최고치로 급증했다.
특히 1억 달러(약 1천480억 원) 이상 규모의 원화 및 위안화 콜옵션 거래량이 풋옵션을 70% 초과하는 등 강세 포지션에 거래가 집중됐다.
통상 한 나라의 통화 가치가 상승하면 콜옵션의 가치가 오르고 약세를 보이면 풋옵션이 이익을 낸다.
네이선 스와미 씨티그룹 아시아태평양 외환 거래 책임자는 "현재 달러-아시아 통화 시장에서 헤지펀드들의 단기 달러 풋옵션 수요가 관찰되고 있으며 지금 가장 선호하는 거래는 달러-원 하락 베팅"이라고 말했다.
원화는 이란 전쟁 발발 이후 아시아에서 가장 부진한 흐름을 보인 통화 중 하나였다.
2월 말 이후 2.8% 하락했으며 이보다 더 약세를 보인 통화는 필리핀 페소와 태국 바트뿐이다.
그러나 휴전에 따른 원유 가격 하락이 원유 수입 의존도가 높은 한국 경제의 전망을 밝게 하면서 원화 매수세가 유입된 것으로 분석된다.
jang73@yna.co.kr
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