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| 제목 | <달러-원 옵션> 1주일 변동성 3.5/4.5% 호가 |
| 일시 | 2005-12-23 10:50:19 |
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<달러-원 옵션> 1주일 변동성 3.5/4.5% 호가
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 초단기 만기 변동성이 3-4%대에서 호가가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1개월 리스크리버설이 '풋 오버'를 보였지만 자주 변하기 때문에 최근 장에서 의미가 없다"며 "또 1개월 외에도 2개월과 3개월은 '중립'이고, 6개월 이상은 '콜 오버'로 다르다"고 말했다. 이 딜러는 "1주일짜리 옵션 변동성이 3-4%대에서 호가가 등장하는 것을 보면 시장의 현물 변동 기대가 낮다는 것을 의미한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 4.3/4.9%, 2개월 4.7/5.4%, 3개월 5.1/5.8%, 6개월 5.5/6.2%, 1년 6.1/6.8%를 나타냈다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.0/0.3%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 8.2/8.5%, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.7/0.8%를 보였다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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