다음글
이전글
| 제목 | <달러-원 옵션> '역외, 현물은 팔고 장기 R/R로는 헤지' |
| 일시 | 2005-07-14 11:11:09 |
|
<달러-원 옵션> '역외, 현물은 팔고 장기 R/R로는 헤지'
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장에서 역외세력이 장기 리스크리버설(R/R)을 통해 '콜 오버' 매수에 나서고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "역외세력이 현물로는 주식 순매수 관련 달러 매물을 파는 반면 옵션시장에서는 장기 R/R 거래를 통해 헤지에 나서고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "변동성은 현물의 움직임을 따라 약세를 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.1/7.4%, 2개월 6.6/7.1%, 3개월 6.6/6.8%, 6개월 6.6/6.8%, 1년 6.6/6.8%였다가 이날 각각 6.9/7.5%로, 6.7/7.4%로, 6.8/7.0%로, 6.7/7.0%로, 6.7/7.0% 등으로 약세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.3/0.6%에서 0.3/0.8%로 소폭 올라섰다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.85/8.1%에서 7.6/7.9%로 내렸고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.3/0.7%를 0.2/0.6%로 줄였다. liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
|
|
다음글
|
달러-엔, 112.55엔 저항선 예상 <JP모건> |
|
이전글
|
달러-엔, 조정국면 아직 끝나지 않아 <칼리온은행> |
