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| 제목 | <달러-원 옵션> 역외, 장기 R/R '콜 오버' 대량거래 |
| 일시 | 2005-07-08 10:38:00 |
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<달러-원 옵션> 역외, 장기 R/R '콜 오버' 대량거래
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장에서 역외세력이 장기 리스크리버설(R/R) '콜 오버'를 대량 거래했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "역외세력이 장기 R/R를 '콜 오버'쪽으로 2억달러 가량 매수했다고 알려졌다"며 "이는 국내 주식 등 기존 투자분에 대한 신규헤지로 보인다"고 설명했다. 이 딜러는 "현물의 상승이 주춤거리고 있어서 1천60원대 진입이 현실화돼야 단기 변동성과 R/R이 강세를 보일 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/8.9%, 2개월 7.85/8.25%, 3개월 7.65/8.1%, 6개월 7.25/7.45%, 1년 7.2/7.45%였다가 이날 각각 7.8/8.3%로, 7.4/7.9%로, 7.2/7.7%로, 7.1/7.5%로, 6.9/7.4%등으로 약세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.3/1.0%에서 0.3/0.8%로 하락했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.8/8.1%에서 7.9/8.4%로 상승했고, 같 은 기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.0/0.2%에서 0.0/0.4%로 올랐다. liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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