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| 제목 | <달러-원 옵션> 역외 '콜 오버' 對 역내 '풋 오버' 선호 |
| 일시 | 2005-06-23 13:49:11 |
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<달러-원 옵션> 역외 '콜 오버' 對 역내 '풋 오버' 선호
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장에서 역내외 세력이 서로 다른 방향을 선호하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "보통 거래 방향을 보면 역외세력이 달러 '콜 오버'를 선호하는 반면 역내는 달러 '풋 오버'쪽으로 많이 거래한다"며 "이와 관련해 3개월 만기 리스크리버설(R/R) 1억달러 어치가 거래됐다"고 말했다. 이 딜러는 "변동성의 경우 역외는 변동성 매수에 나서는 반면 역내는 주로 매도쪽"이라며 "이런 양분 현상이 현물시장과 마찬가지로 옵션시장의 정체에 어느 정도 영향이 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.35/5.6%, 2개월 5.4/5.8%, 3개월 5.65/5.9%, 6개월 5.9/6.2%, 1년 6.15/6.5%였다가 이날 각각 5.3/5.5%로, 5.35/5.6%로, 5.65/5.75%로, 6.0/6.2%로, 6.2/6.65%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날의 '중립'을 유지했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.6/8.1%에서 7.5/7.7%로 내렸고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%에서 0.2/0.6%로 내렸다. liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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