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| 제목 | <달러-원 옵션> 단기 R/R '풋 오버'방향으로 1억달러 거래 |
| 일시 | 2005-04-13 14:31:46 |
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<달러-원 옵션> 단기 R/R '풋 오버'방향으로 1억달러 거래
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버' 쪽으로 0.05%에서 1억달러 거치가 거래됐다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "R/R이 원화 강세쪽을 베팅하는 쪽으로 거래된 반면 변동성은 5%대 진입을 코 앞에 두고 있다"며 "양쪽 중 어느 쪽이 승리할 것인가가 시장의 주요 관심사"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.1/6.3%, 2개월 6.1/6.5%, 3개월 6.2/6.5%, 6개월과 1년물은 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.9/6.1%로, 6.1/6.6%로, 6.2/6.6%로, 6.4/6.8%로, 6.6/6.9% 등으로 단기는 하락하고 장기는 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 전날 '중립'에서 0.0/0.2% 정도의 '풋 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.5%에서 8.3/8.6%로 올랐고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.2/0.6%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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