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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성 장단기 차별화 |
| 일시 | 2004-12-16 14:07:20 |
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<달러-원 옵션> 변동성 장단기 차별화
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 만기별로 차별화를 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "단기 변동성의 경우 고점매도세가 나오고 장기는 헤지성 매수세가 나오고 있다"며 "하지만 전체적으로 변동성은 레인지 속에서 등락하고 있다"고 말해다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 9.7/10.3%, 2개월 9.3/9.9%, 3개월 8.8/9.6%, 6개월 8.6/9.4%, 1년 8.6/9.0%였다가 이날 각각 9.5/10.5%로, 9.0/9.9%로, 8.9/9.7%로, 8.7/9.2%로, 8.6/9.1%로 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.1/1.0%에서 0.2/1.2%로 올랐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.05/9.35%에서 9.35/9.55%로 올랐고, 25%델타 R/R은 '풋 오버' 전날 0.5/0.8%에서 0.7/1.0%로 올랐다. liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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