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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 횡보전망 고착화로 급락 |
| 일시 | 2004-05-25 15:14:29 |
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<달러-원 옵션> 변동성, 횡보전망 고착화로 급락
(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 25일 달러-원 옵션시장의 참가자들이 게걸음전망을 강화해 변동성이 급락했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "옵션 거래자들은 달러-원 현물의 게걸음전망을 강화했다"며 "변동성 매도세가 많아지면서 1개월물 변동성 매도레벨이 7%대까지 떨어졌다"고 말했다. 서 딜러는 "1천170원짜리 '풋 옵션'과 1천180원짜리 '콜 옵션' 매도세가 시장에서 동시에 나오고 있다"며 "이는 레인지 인식이 고착화하고 있다는 의미"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.5/8.5%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.1/9.1%, 1년 8.7/9.7%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.2/8.2%로, 7.5/8.5%로, 7.9/8.9%로, 8.5/9.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아선 분위기를 이틀째 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.5/11.8%에서 11.2/11.6%로 내렸고 리 스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.9/1.2%에서 0.7/1.2%로 소폭 하락했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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