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| 제목 | <달러-원 옵션> 2개월까지 콜 오버 전환 |
| 일시 | 2004-04-30 15:11:49 |
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<달러-원 옵션> 2개월까지 콜 오버 전환
(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장에서 2개월물까지 리스크리버설이 '콜 오버'로 전환했으나 3개월물 이상에서는 여전히 중립과 '풋 오버'를 나타냈다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "3개월물 이상에서 리스크리버설이 '콜 오버'로 돌아서지 않은 것은 최근 달러-원 현물 급등세가 추세가 아니라는 인식 때문"이라며 "관건은 외국인 주식 순매도세의 지속 여부"라고 말했다. 강 팀장은 "옵션 거래자들이 현재 상승세를 추세로 인정하면 옵션 변동성은 10% 이상으로 상승할 가능성이 크다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.7/8.7%, 2개월 7.8/8.8%, 3개월 7.9/9.0%, 6개월 8.4/9.4%, 1년 9.0/10.0%였다가 이날 각각 8.6/9.5%로, 8.6/9.5%로, 8.6/9.5%로, 8.75/9.2%로, 9.4/9.9%로 급등했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.2/0.5%를 0.2/0.8%로 올렸다. 2개월물까지 콜 오버로 돌아섰으나 3개월물은 중립, 6개월물 이상은 '풋 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.8%에서 10.6/10.9%로 소폭 올랐고 리스크리버설(R/R)은 전날의 '풋 오버' 0.4/0.7%를 유지했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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