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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 외국인 주식 순매수 전환에 정체 |
| 일시 | 2004-03-17 15:26:16 |
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<달러-원 옵션> 변동성, 외국인 주식 순매수 전환에 정체
(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 보합세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "외국인 주식 순매수가 역외세력이 탄핵정국에대해 안도하고 있다는 것으로 시장에 해석됐다"며 "이 때문에 옵션 변동성이 정체됐고 리스크리버설은 약한 '풋 오버'로 돌아섰다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.5/8.5%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.3/8.3%로, 7.6/8.6%로, 8.0/9.0%로, 8.9/9.9%로 거의 변화가 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 이날 0.0/0.4%의 '풋 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.1/9.3%에서 10.6/10.9%로 올랐고, R/R은 '풋 오버' 0.8/1.2%를 1.5/1.8%로 확대했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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