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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 약보합 |
| 일시 | 2003-10-24 16:05:19 |
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<달러-원 옵션> 변동성, 약보합
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 매도우위로 약보합세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1주일짜리 달러-원 옵션의 단기 변동성만 크고 한달물 이상의 변동성이 작다"며 "변동성 매도세가 우위"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.6/9.6%, 2개월물 8.7/9.7%, 3개월물 8.8/9.8%, 6개월물 9.2/9.8%, 1년물 9.4/9.8%였다가 각각 8.5/9.5%로, 8.6/9.6%로, 8.7/9.7%로, 9.1/9.8%로, 9.2/9.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 계속 중립을 유지했고 3개월물 이상에서는 '풋 오버'를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.0/10.4%였다가 9.75/10.0%로 움직였고 R/R은 전날 1.2/1.4%에서 1.1/1.7%로 '풋 오버'를 유지했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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