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| 제목 | <달러-원 옵션> 장기 R/R '풋 오버' 여전 |
| 일시 | 2003-10-23 15:56:31 |
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<달러-원 옵션> 장기 R/R '풋 오버' 여전
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 거래가 좀 지켜보자는 심리로 한산한 가운데 중장기 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'가 여전했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "시장에 별다른 움직임이 없다"며 "3개월물 이상의 중장기 달러-원 옵션의 리스크리버설 풋 오버는 여전하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물 8.7/9.7%, 2개월물 8.8/9.8%, 3개월물 8.9 /9.9%, 6개월물 9.0/10.0%, 1년물 9.1/10.1%였다가 이날 각각 8.6/9.6%로, 8.7/9.7%로, 8.8/9.8%로, 9.2/9.8%로, 9.4/9.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 중립을 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.0/10.3%에서 10.0/10.4%로 움직였고 R/R은 전날 1.2/1.5%에서 1.2/1.4%로 '풋 오버'를 다소 줄였다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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