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| 제목 | <달러-원 옵션> 장단기 R/R 차별화 |
| 일시 | 2003-10-17 16:02:18 |
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<달러-원 옵션> 장단기 R/R 차별화
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 장단기 리스크리버설(R/R)이 차별화를 보였고 변동성은 전체적으로 하향세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "단기쪽 R/R은 '풋 오버'와 중립을 왔다갔다 하는 반면 중장기쪽으로는 달러화 풋 옵션 매수세가 이어지고 있다"며 "하지만 달러-엔 현물 105엔이 연말까지 지켜질 것이라고 보는 시각이 많아져 달러-엔 옵션 R/R의 '풋 오버' 정도가 줄어들었다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물부터 3개월물까지 9.3/10.3%, 6개월물은 9.5/10.5%, 1년물은 9.75/10.75%였다가 이날 1개월물과 2개월물은 8.8/9.8%로, 3개월물은 8.9/9.9%로, 6개월물은 9.1/10.1%로, 1년물은 9.2/10.6%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/1.0%의 '풋 오버'에서 중립으로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.8%에서 10.0/10.4%로 내렸고 R/R은 전날 2.0/2.2%에서 1.3/1.7%로 '풋 오버'를 줄였다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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