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| 제목 | <달러-원 옵션> 1,125원짜리 달러 풋옵션 수천만달러 거래 |
| 일시 | 2003-09-24 16:10:12 |
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<달러-원 옵션> 1,125원짜리 달러 풋옵션 수천만달러 거래
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장에 달러화 풋 옵션 거래가 활발해지며 1천125원의 행사가격을 가진 달러화 풋 옵션이 수천만달러 어치 체결된 것으로 알려졌다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물의 정체로 변동성은 횡보양상을 보이고 있으나 달러화 풋 옵션 거래가 다시 커지고 있다"며 "1천125원의 행사가격을 가진 2개월, 4개월물 등의 달러화 풋 옵션과 1천120원의 6개월 달러화 풋 옵션 등의 거래가 속속 등장하고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "해외에서 일본수출업체들이 9월 들어 처분하지 못한 수출대금을 이번주와 다음주에 걸쳐 대규모 매도할 것이라는 루머가 돌고 있다"며 "옵션 시장은 달러화 변동성이 커질 것이라는 기대가 매우 큰 상황"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 9.0/10.0%, 2개월물이 8.5/9.8%, 3개월 물 이 8.25/9.5%, 6개월물과 1년물이 8.0/9.25%였다가 이날 각각 8.8/9.8%로, 8.9/9.5%로, 8.35/9.35%로, 8.25/9.25%로, 8.25/9.25%로 다소 정체됐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 전날 0.3/1.3%에서 0.4/1.2%의 '풋 오버'를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 13.6/14%에서 13.2/13.5%로 R/R은 전날 3.1/3.9%의 '풋 오버'를 이날도 유지했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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