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| 제목 | <달러-원 옵션> 현물 정체 기대 심화 |
| 일시 | 2003-08-20 16:03:12 |
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<달러-원 옵션> 현물 정체 기대 심화
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물의 정체 기대가 심화돼 변동성이 약보합세를 지속하고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "옵션시장에 달러-원 현물 정체 기대가 심화되고 있다"며 "1천175원, 1천172원의 3주짜리 풋 옵션을 매도하는 모습이 나타나고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "그나마 북한 리스크로 인해 6개월물 이상의 변동성이 하락하지 않고 있어 다행"이라며 "장기물 변동성마저 하락한다면 현물의 정체가 극심해질 것"이라고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월물이 5.5/6.5%, 2개월물이 6.25%/7.1%, 3개월물이 7.1/7.7%, 6개월물이 7.6/8.2%, 1년물이 7.7/8.3%에서 이날 1개월물이 5.95/6.5%로, 2개월물이 6.3/6.9%로, 3개월물이 7.0/7.7%로, 6개월물이 7.6/8.2%로, 1년물이 7.7/8.3%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.1/0.5%에서 0.0/0.5% 로 '콜 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.3/7.6%에서 7.6/7.9%로 올랐고 R/R은 전날 0.2/0.6%에서 0.5/0.9%로 '풋 오버'를 확대했다 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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