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| 제목 | <달러-원 옵션> 징검다리 연휴 영향 거래 전무 |
| 일시 | 2003-05-02 15:28:20 |
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<달러-원 옵션> 징검다리 연휴 영향 거래 전무
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 오후 해외 달러-원 옵션시장에 거래가 징검다리 연휴 영향으로 거의 되지 않았다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "아시아 거래자들이 전날 '근로자의 날' 이후 샌드위치 휴일을 맞아 거래참여를 잘 하지 않고 있다"며 "이 때문에 거래는 거의 없이 시간가치 소멸을 막으려는 변동성 매도세만으로 변동성 호가만 내려갔다"고 말했다. 서 딜러는 "한편 달러-원 현물환의 하락으로 단기적으로 행사가격이 1천200-1천220원 레인지에 해당하는 등가격 풋 옵션 거래가 많다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전장 8.9/9.6%, 2개월물이 8.7/9.6%, 3개월물이 8.7/9.6%, 6개월물이 8.9/9.2%였다가 모두 8.4/9.4%로, 1년물이 8.9/9.2%에서 8.5/9.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전장 0.5/1.2%에서 0.0/1.0%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전장 8.5/8.7%에서 8.45/8.7%로 움직였고 2 5% 델타 R/R은 0.3/0.9%에서 0.65/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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