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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 현물환의 정체로 보합 |
| 일시 | 2003-01-17 15:57:55 |
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<달러-원 옵션> 변동성, 현물환의 정체로 보합
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환의 정체로 보합에 그쳤다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔, 달러-원 현물환이 모두 정체되면서 각각의 옵션 변동성이 보합에 그쳤다"며 "거래는 단기물로 풋 옵션 매수의사가 많았다"고 말했다. 정 과장은 "달러-원 옵션이나 현물환 모두 정체됐음에도 불구하고 옵션 변동성이 여전히 높은 수준인 8%를 유지하는 것은 미래 변동에 대한 시장의 전망을 반영하는 것"이라고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.9/8.8%에서 8.0/8.8%로, 2개월물 은 8.0/8.9%에서 8.1/8.9%로, 3개월물은 8.1/9.0%에서 8.2/9.0%로, 6개월물은 8.2/9.2%에서 8.3/9.1%로 1년물은 8.3/9.3%에서 8.4/9.2%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 '풋 오버'를 유지하며 0.1/0.4%에서 0.1/0.5%로 호가를 소폭 움직였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.1/10.3%에서 9.9/10.2%로 낮아 졌고 25%델타 리스크 리버설은 0.9/1.2%에서 0.8/1.1%로 움직였다 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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