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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성 강세 |
| 일시 | 2002-09-19 15:48:00 |
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<달러-원 옵션> 변동성 강세
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 오후 해외시장의 달러-원 옵션 변동성이 강세 분위기를 계속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외투기 세력의 강한 아시아통화 옵션 변동성 매수로 변동성이 매우 커졌다"며 "이 사실은 방향에 상관없이 이들 통화의 변동성확대를 야기할 것"이라고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔이 계속 상승세를 보이고 있지만 여전히 25% 델라 리스크 리버설은 풋 오버(put over)를 보이고 있다"며 "헤저들은 118.50엔, 1천220원의 풋 바이-콜 셀의 옵션거래를 많이 하는 상황"이라고 덧붙였다. 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over)로 전환돼 1개월물은 전날 0.3/0.7%에서 0.1/0.6%로 낮아졌다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.7/9.2% 2개월물은 8.4/9.2% 3개월물은 8.4/9.2% 6개월물과 1년물은 8.4/9.1%에서 모두 8.5/9.0%로 같아졌다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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