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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 강보합이나 거래 한산 |
| 일시 | 2002-07-22 15:12:37 |
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<달러-원 옵션> 변동성, 강보합이나 거래 한산
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성 은 현물의 추가하락으로 강보합세를 보였지만 해외 거래자들이 바캉스시즌에 접어든 영향으로 거래는 한산했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "시장상황은 변동성 상승세와 괴리되고 있다"며 "여름 휴가시즌 탓으로 호가도 크게 벌어지고 거래가 없다"고 말했다. 강 팀장은 "달러화의 약세가 기조로 굳어지면서 오히려 달러화 풋 옵션 거래가 활발하지 못하다"며 "풋 옵션을 파는 쪽이 없다"고 덧붙였다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물과 2개월물은 전주 각각 8.2/9.2 8.1/9.1에서 8.8/9.4 8.3/9.2로 변동했고 3개월물은 8.0/9.0에서 8.2/9.1 6개월물과 1년물은 7.8/8.6에서 7.9/8.8로 변했다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버( put over)를 유지했다. 25% 델타 리스크 리버설 호가는 1개월물이 전주 0.5/1.1 3개월물은 0.4/1.0에서 0.7/1.2로 1년물이 0.2/0.5에서 0.3/0.8로 변했다. <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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