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| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 보합 |
| 일시 | 2002-07-19 14:21:00 |
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<달러-원 옵션> 변동성, 보합
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성은 보합을 나타냈다. 이날 윤재근 산업은행 금융공학팀장은 최근 달러화 추가 급락 기대가 사라지고 바캉스 철로 접어들면서 달러-원 옵션 수요가 많이 줄었다며 이 여파로 변동성 거래가 주춤하다고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물과 2개월물은 전날 8.25/9.25에서 각각 8.2/9.2 8.1/9.1로 변동했고 3개월물은 8.0/9.0 전날 그대로 6개월물과 1년물은 7.7/8.7에서 7.8/8.6으로 변했다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버( put over)를 유지했다. 25% 델타 리스크 리버설 호가는 1개월물이 전날 0.6/1.1에서 0.5/1.1 3개월물이 0.5/1.0에서 0.4/1.0 1년물이 0.2/0.5 전날 그대로를 나타냈다. 한편 유로-달러 통화옵션 1개월물의 변동성은 12%대에서 11%대로 내렸고 달러- 엔은 10%대를 나타냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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