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| 제목 | <달러-원 옵션> 현물 정체로 관망 |
| 일시 | 2002-07-15 14:43:51 |
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<달러-원 옵션> 현물 정체로 관망
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 오후 해외 달러-원 옵션 시장은 관망세를 보이고 있다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 달러-원 현물이 정체에 빠져들면서 옵션 변동성도 거래가 거의 없다며 따라서 호가변화도 없다고 설명했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물은 8.7/9.7 2개월물은 8.4/9.4 3개월물은 8.2/9.2 6개월물과 1년물은 7.9/8.9를 나타냈다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버(put over)로 풋 옵션 선호경향이 뚜렷하다. 25% 델타 리스크 리버설 호가는 1개월물이 0.5/1.2 3개월물이 0.3/0.8 1년물이 0.2/0.5를 나타냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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