다음글
이전글
| 제목 | <달러-원 옵션> 변동성, 현물급락으로 강세 |
| 일시 | 2002-06-24 10:50:22 |
|
<달러-원 옵션> 변동성, 현물급락으로 강세
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 주초인 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 급락으로 전주에 비해 강세를 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 10시48분 현재 전주보다 7.90원 낮 은 1천211.50원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 1개월물 2개월물 3개월물이 전주 모두 7.7/8.1에서 7.9/8.6 7.6/8.3 7.5/8.3로 각각 변했고 6개월물은 7.7/8.1에서 7.4/8.3으로 1년물도 7.25/8.0에서 7.3/8.1로 올랐다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전기간물이 콜 오버(call over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전주 0.2/0.7에서 0.45/1.25로 3개월물은 0.1/0.7에서 0.25/0.9로 상승했다. 한편 다른 기간물은 호가가 분명치 않다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물이 달러-엔 영향으로 급락한 영향으로 옵션 변동성이 상승세를 보이고 있다"며 "변동성 레벨이 올라가면 매도세가 강해지는 양상"이라고 말했다. 서 딜러는 "현재 대부분 통화에 대해 미국달러화 가치는 매도우위(put over)상태"라고 덧붙였다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
|
|
다음글
|
日외환당국, G8 회담 앞두고 개입할 가능성 낮아<UFJ뱅크> |
|
이전글
|
이스라엘군, 팔레스타인 서안 라말라 진격 |
