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| 제목 | <달러-원 옵션> 단기물 변동성 하락 |
| 일시 | 2002-03-22 11:08:38 |
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<달러-원 옵션> 단기물 변동성 하락
(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 단기물 중심으로 하락했다. 22일 달러-엔 현물은 전날 서울 환시 마감 무렵 131.20엔대에서 원-빅(1엔) 상승해 달러-원 현물이 전날보다 강보합세를 나타내고 있다. 이날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전일 5.0/6.0에서 4.8/5.8로, 2개월물은 5.3/6.3에서 5.3/6.3으로, 3개월물은 5.6/6.6에서 그대로, 6개월물은 6.3/7.3에서 6.9/7.4로, 1년물은 6.8/7.8에서 7.1/7.9로 소폭 등락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전일 0.4/0.9, 1년물은 0.7/1.1에서 큰 차이를 보이지 않고 보합을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1개월. 2개월물 등 단기물의 경우 변동성 매도압력이 강해 변동성이 내려갔다"며 "3개월물 변동성이 6%가 깨져 나려간 것이 눈여겨 볼만한 사항"이라고 말했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> |
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